Gilles STOLTZ

Professeur Affilié

Economie et Sciences de la Décision

stoltz@hec.fr http://stoltz.perso.math.cnrs.fr/

Biographie

Gilles Stoltz est ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Cachan, agrégé de mathématiques et détenteur depuis respectivement 2005 et 2011 d'un doctorat et d'une HDR de l'Université Paris-Sud.

Il s'intéresse à des problèmes de prévision séquentielle de suites arbitraires, du point de vue des applications industrielles (prévision de consommation électrique ou de la qualité de l'air) ainsi que du point de vue de la théorie des jeux (deux agents essayant chacun de prévoir les actions de l'autre).

Il est chargé de recherche au CNRS, affecté au laboratoire GREGHEC. Il est également professeur affilié à HEC, où il enseigne les fondements de la statistique en première année de la Grande Ecole HEC.

Il a reçu en 2008 le prix Marie-Jeanne Laurent-Duhamel du jeune statisticien de la part de la Société française de statistique.

Page web personnelle : http://stoltz.perso.math.cnrs.fr/

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Articles scientifiques

Explore first, exploite next: the true shape of regret in bandit problems

Mathematics of Operations Research, mai 2019, vol. 44, n° 2, pp 377-399, (in coll. with A. GARIVIER, P. MENARD)

Fundamentals and exchange rate forecastability with simple machine learning methods

Journal of International Money and Finance, novembre 2018, vol. 88, pp 1-24, (in coll. with C. AMAT, T. K. MICHALSKI)

A primal condition for approachability with partial monitoring

Journal of Dynamics and Games, juillet 2014, vol. 1, n° 3, pp 447-469, (in coll. with S. MANNOR, V. PERCHET)

Set-Valued Approachability and Online Learning with Partial Monitoring

Journal of Machine Learning Research, octobre 2014, vol. 15, pp 3247-3295, (in coll. with S. MANNOR, V. PERCHET)

Forecasting electricity consumption by aggregating specialized experts

Machine Learning, février 2013, vol. 90, n° 2, pp 231-260, (in coll. with M. DEVAINE, P. GAILLARD, Y. GOUDE)

Kullback-Leibler upper confidence bounds for optimal sequential allocation

Annals of Statistics, juin 2013, vol. 41, n° 3, pp 1516-1541, (in coll. with O. CAPPE, A. GARIVIER, O.-A. MAILLARD, R. MUNOS)

Do Countries Falsify Economic Data Strategically? Some Evidence That They Might

Review of Economics and Statistics, mai 2013, vol. 95, n° 2, pp 591-616, (in coll. with T. K. MICHALSKI)

Mirror descent meets fixed share (and feels no regret)

Advances in Neural Information Processing Systems, 2012, vol. 25, pp 980-988, (in coll. with N. CESA-BIANCHI, P. GAILLARD, G. LUGOSI)

Pure exploration in finitely-armed and continuous-armed bandits

Theoretical Computer Science, avril 2011, vol. 412, n° 19, pp 1832-1852, (in coll. with S. Bubeck, R. Munos)

X-armed bandits

Journal of Machine Learning Research, 2011, vol. 12, pp 1655-1695, (in coll. with C. Szepesvári, S. Bubeck, R. Munos)

Ouvrages

Exercices d'oral de mathématiques BL - ECE - ECS corrigés et commentés par leurs auteurs

Ellipses 2015 (in coll. with S. ARLOT, A. GARIVIER)

Statistique mathématique en action

Vuibert 2012 (in coll. with V. Rivoirard)

Statistique mathématique en action

Vuibert 2009 (in coll. with V. Rivoirard)

Actes de conférence

A second-order bound with excess losses

Proceedings of The 27th Conference on Learning Theory , 2014 , 35 (P. GAILLARD, T. VAN ERVEN)

Approachability in unknown games: Online learning meets multi-objective optimization

Proceedings of The 27th Conference on Learning Theory , 2014 , 35 (S. MANNOR, V. PERCHET)

A Finite-Time Analysis of Multi-armed Bandits Problems with Kullback-Leibler Divergences

24th Annual Conference on Learning Theory : COLT11 , 2011 , Budapest (O.-A. Maillard R. Munos)

Lipschitz Bandits without the Lipschitz Constant

ALT 2011 - Proceedings of the 22nd International Conference on Algorithmic Learning Theory , 2011 (S. Bubeck, J. Yu)

Cahiers de recherche

Forecasting Exchange Rates Better than the Random Walk Thanks to Machine Learning Techniques

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2014

A finite-time analysis of multiarmed bandits problems with Kullback-Leibler divergences

Mimeo , 2011

Robust approachability and regret minimization in games with partial monitoring

Mimeo , 2011

Do countries falsify economic date strategically? Some evidence that they do

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2010

Forecasting the electricity consumption by aggregation of specialized experts ; application to Slovakian and French country-wide hourly predictions

Mimeo , 2010