Aller au contenu principal
A propos d'HEC A propos d'HEC
Summer School Summer School
Faculté et Recherche Faculté et Recherche
Bachelor Programs Bachelor Programs
MBA Programs MBA Programs
Programme PhD Programme PhD
Executive Education Executive Education
HEC Online HEC Online
A propos d'HEC
En bref En bref
Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ?
Égalité des chances Égalité des chances
HEC Talents HEC Talents
International International
Sustainability Sustainability
Diversité et inclusion Diversité et inclusion
Fondation HEC Fondation HEC
Vie du campus Vie du campus
Rapport d'activité Rapport d'activité
Summer School
Youth programs Youth programs
Summer programs Summer programs
Online Programs Online Programs
Faculté et Recherche
À propos À propos
Corps professoral Corps professoral
Départements Départements
Centres Centres
Chaires Chaires
Financements Financements
Knowledge@HEC Knowledge@HEC
Grande Ecole
& Masters
Grande Ecole
Master in Management
Grande Ecole
Master in Management
Programmes
Masters
Programmes
Masters
Doubles
Diplômes
Doubles
Diplômes
Programmes
Bachelor
Programmes
Bachelor
Programmes
Summer
Programmes
Summer
Exchange
students
Exchange
students
Vie
Etudiante
Vie
Etudiante
Notre
différence
Notre
différence
Bachelor Programs
Vue d'ensemble Vue d'ensemble
Course content Course content
Admissions Admissions
Fees and Financing Fees and Financing
MBA Programs
MBA MBA
Executive MBA Executive MBA
TRIUM EMBA TRIUM EMBA
Programme PhD
Overview Overview
HEC Difference HEC Difference
Program details Program details
Research areas Research areas
HEC Community HEC Community
Placement Placement
Job Market Job Market
Admissions Admissions
Financing Financing
FAQ FAQ
Executive Education
Accueil Accueil
Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ?
Univers de formation Univers de formation
Programmes Programmes
Offres entreprises Offres entreprises
Événements/Actualités Événements/Actualités
Contacts Contacts
HEC Online
En bref En bref
Programmes Executive Programmes Executive
MOOCs MOOCs
Summer Programs Summer Programs
Youth programs Youth programs

Gilles STOLTZ

Professeur (Education Track)

Economie et Sciences de la Décision

 Profile picture

Biographie

Gilles Stoltz est ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Cachan, agrégé de mathématiques et détenteur depuis respectivement 2005 et 2011 d'un doctorat et d'une HDR de l'Université Paris-Sud.

Il s'intéresse à des problèmes de prévision séquentielle de suites arbitraires, du point de vue des applications industrielles (prévision de consommation électrique ou de la qualité de l'air) ainsi que du point de vue de la théorie des jeux (deux agents essayant chacun de prévoir les actions de l'autre).

Il est chargé de recherche au CNRS, affecté au laboratoire GREGHEC. Il est également professeur affilié à HEC, où il enseigne les fondements de la statistique en première année de la Grande Ecole HEC.

Il a reçu en 2008 le prix Marie-Jeanne Laurent-Duhamel du jeune statisticien de la part de la Société française de statistique.

 

Page web personnelle : http://stoltz.perso.math.cnrs.fr/

Articles scientifiques

Small Total-Cost Constraints in Contextual Bandits with Knapsacks, with Application to Fairness

Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, vol. 36, pp 46737-46772, (in coll. with E. CHZHEN, C. GIRAUD, Z. LI)

Contextual Bandits with Knapsacks for a Conversion Model

Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, vol. 35, (in coll. with Z. LI)

Explore first, exploite next: the true shape of regret in bandit problems

Mathematics of Operations Research, 2 décembre 2019, vol. 44, n° 2, pp 377-399, (in coll. with A. GARIVIER, P. MENARD)

Fundamentals and exchange rate forecastability with simple machine learning methods

Journal of International Money and Finance, novembre 2018, vol. 88, pp 1-24, (in coll. with C. AMAT, T. K. MICHALSKI)

Set-Valued Approachability and Online Learning with Partial Monitoring

Journal of Machine Learning Research, octobre 2014, vol. 15, pp 3247-3295, (in coll. with S. MANNOR, V. PERCHET)

A primal condition for approachability with partial monitoring

Journal of Dynamics and Games, juillet 2014, vol. 1, n° 3, pp 447-469, (in coll. with S. MANNOR, V. PERCHET)

Kullback-Leibler upper confidence bounds for optimal sequential allocation

Annals of Statistics, juin 2013, vol. 41, n° 3, pp 1516-1541, (in coll. with O. CAPPE, A. GARIVIER, O.-A. MAILLARD, R. MUNOS)

Forecasting electricity consumption by aggregating specialized experts

Machine Learning, février 2013, vol. 90, n° 2, pp 231-260, (in coll. with M. DEVAINE, P. GAILLARD, Y. GOUDE)

Mirror descent meets fixed share (and feels no regret)

Advances in Neural Information Processing Systems, 2012, vol. 25, pp 980-988, (in coll. with N. CESA-BIANCHI, P. GAILLARD, G. LUGOSI)

Lipschitz Bandits without the Lipschitz Constant

Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 6925, pp 144-158, (in coll. with S. Bubeck, J. Yuan Yu)

Ouvrages

Exercices d'oral de mathématiques BL - ECE - ECS corrigés et commentés par leurs auteurs

Ellipses (in coll. with S. ARLOT, A. GARIVIER )

Statistique mathématique en action

Vuibert (in coll. with V. Rivoirard )

Statistique mathématique en action

Vuibert (in coll. with V. Rivoirard )

Actes de conférence

A second-order bound with excess losses

Proceedings of The 27th Conference on Learning Theory , 2014 , 35 (P. GAILLARD, T. VAN ERVEN)

Approachability in unknown games: Online learning meets multi-objective optimization

Proceedings of The 27th Conference on Learning Theory , 2014 , 35 (S. MANNOR, V. PERCHET)

A Finite-Time Analysis of Multi-armed Bandits Problems with Kullback-Leibler Divergences

24th Annual Conference on Learning Theory : COLT11 , 2011 , Budapest (O.-A. Maillard R. Munos)

Lipschitz Bandits without the Lipschitz Constant

ALT 2011 - Proceedings of the 22nd International Conference on Algorithmic Learning Theory , 2011 (S. Bubeck, J. Yu)

Cahiers de recherche

A finite-time analysis of multiarmed bandits problems with Kullback-Leibler divergences

Mimeo , 2011

Robust approachability and regret minimization in games with partial monitoring

Mimeo , 2011

Do countries falsify economic date strategically? Some evidence that they do

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2010

Forecasting the electricity consumption by aggregation of specialized experts ; application to Slovakian and French country-wide hourly predictions

Mimeo , 2010

Articles scientifiques

Small Total-Cost Constraints in Contextual Bandits with Knapsacks, with Application to Fairness

Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, vol. 36, pp 46737-46772, (in coll. with E. CHZHEN, C. GIRAUD, Z. LI)

Contextual Bandits with Knapsacks for a Conversion Model

Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, vol. 35, (in coll. with Z. LI)

Explore first, exploite next: the true shape of regret in bandit problems

Mathematics of Operations Research, 2 décembre 2019, vol. 44, n° 2, pp 377-399, (in coll. with A. GARIVIER, P. MENARD)

Fundamentals and exchange rate forecastability with simple machine learning methods

Journal of International Money and Finance, novembre 2018, vol. 88, pp 1-24, (in coll. with C. AMAT, T. K. MICHALSKI)

Ouvrages

Exercices d'oral de mathématiques BL - ECE - ECS corrigés et commentés par leurs auteurs

Ellipses (in coll. with S. ARLOT, A. GARIVIER )

Statistique mathématique en action

Vuibert (in coll. with V. Rivoirard )

Statistique mathématique en action

Vuibert (in coll. with V. Rivoirard )

Actes de conférence

A second-order bound with excess losses

Proceedings of The 27th Conference on Learning Theory , 2014 , 35 (P. GAILLARD, T. VAN ERVEN)

Approachability in unknown games: Online learning meets multi-objective optimization

Proceedings of The 27th Conference on Learning Theory , 2014 , 35 (S. MANNOR, V. PERCHET)

A Finite-Time Analysis of Multi-armed Bandits Problems with Kullback-Leibler Divergences

24th Annual Conference on Learning Theory : COLT11 , 2011 , Budapest (O.-A. Maillard R. Munos)

Lipschitz Bandits without the Lipschitz Constant

ALT 2011 - Proceedings of the 22nd International Conference on Algorithmic Learning Theory , 2011 (S. Bubeck, J. Yu)

Cahiers de recherche

A finite-time analysis of multiarmed bandits problems with Kullback-Leibler divergences

Mimeo , 2011

Robust approachability and regret minimization in games with partial monitoring

Mimeo , 2011

Do countries falsify economic date strategically? Some evidence that they do

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2010

Formation

  • Habilitation à diriger des recherches en Mathématiques, Université Paris-Sud - France
  • Doctorat en mathématiques, Université Paris-Sud - France
  • Agrégation de mathématiques, _ - France

Nominations académiques

Responsabilités académiques à HEC

  • 2024- Professeur (Education Track), Economie et Sciences de la Décision HEC Paris
  • 2017-2023 Professeur Affilié, Economie - Sciences de la Décision HEC Paris
  • 2007-2017 Membre du GREGHEC (CNRS) HEC Paris
  • 2007-2017 Professeur Chercheur CNRS, Economie - Sciences de la Décision HEC Paris
  • 2013- Chargé de recherche CNRS, affecté au GREGHEC [HEC Paris] HEC Paris

Responsabilités académiques externes

  • 2005-2013 Chargé de recherche au CNRS ENS Paris
  • 2009-2009 [Avril 2009] Professeur Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
  • 2004-2005 Agrégé-préparateur Ecole Normale Supérieure
  • 2003-2004 Allocataire-moniteur Université Paris-Sud

Activités scientifiques

Conference organisation

  • Co-organisateur de l'école d'été "Stats in the Château" à HEC Paris, 2009
  • Co-organisateur de la conférence internationale "Mathematical Foundations of Learning Theory - II" à l'Ecole normale supérieure de Paris, 2006
  • Prix ​​& honneurs

    • 2010 'Best reviewer award' parmi le comité de programme de COLT'10
    • 2010 Titulaire de la PES (prime d'excellence scientifique) pour 2010-13
    • 2008 Prix Marie-Jeanne Laurent-Duhamel de la Société française de statistique