Aller au contenu principal
A propos d'HEC A propos d'HEC Faculté et Recherche Faculté et Recherche Grande Ecole
& Masters Grande Ecole
& Masters
Programmes MBA Programmes MBA Programme PhD Programme PhD Executive Education Executive Education Summer School Summer School HEC Online HEC Online
A propos d'HEC En bref En bref Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Egalité des chances Egalité des chances Centre Carrières Centre Carrières International International Vie du campus Vie du campus Stories Stories Fondation HEC Fondation HEC Faculté et Recherche À propos À propos Corps professoral Corps professoral Départements Départements Centres Centres Chaires Chaires Knowledge Knowledge Grande Ecole
& Masters
Programme
Grande Ecole Programme
Grande Ecole
Doubles Diplômes
en Admission directe Doubles Diplômes
en Admission directe
MSc International
Finance MSc International
Finance
MS et MSc MS et MSc Vie
Etudiante Vie
Etudiante
Certificats Certificats
Programmes MBA MBA MBA EMBA EMBA TRIUM EMBA TRIUM EMBA Programme PhD Overview Overview HEC Difference HEC Difference Program details Program details Research areas Research areas HEC Community HEC Community Placement Placement Job Market Job Market Admissions Admissions Financing Financing Summer School Youth Leadership Initiative Youth Leadership Initiative Summer programs Summer programs Admissions Admissions FAQ FAQ HEC Online En bref En bref Programme diplômant Programme diplômant Certificats Executive Certificats Executive MOOCs MOOCs

Ioanid ROSU

Professeur Associé

Finance

 Profile picture

Biographie

Titulaire de deux doctorats au MIT, un en mathématiques en 1999 et un en économie financière en 2004, Ioanid Rosu a obtenu plusieurs bourses d'études au MIT et le Prix Charlie Housman d'excellence en enseignement. Entre 2004 et 2010, il a été professeur assistant de finance à l'Université de Chicago Booth School of Business, où il a enseigné le cours de marchés financiers dans les programmes de MBA et Executive MBA, ainsi qu'un cours doctoral. Depuis 2010, il est professeur associé de finance à HEC Paris, où il enseigne le cours de marchés financiers dans le programme de MBA, et dans le programme de Master. Il a été élu Meilleur Professeur de la Phase Fondamentale par les étudiants du programme MBA en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.

Ses recherches portent sur la liquidité des marchés financiers et ses effets sur les prix des actifs et les décisions des investisseurs. Récemment, il a écrit plusieurs articles sur le trading à haute fréquence et ses effets sur la qualité du marché. Il s'intéresse également aux opérations de fusions et acquisitions, aux prix des options et aux effets d'optimisation comptable. Son travail a été publié dans Journal of Finance, Review of Financial Studies et d'autres revues académiques. Il est éditeur associé du Journal of Financial Markets.

Articles scientifiques

Fast and Slow Informed Trading

Journal of Financial Markets, À paraître,

Liquidity and Information in Limit Order Markets

Journal of Financial and Quantitative Analysis, À paraître,

News Trading and Speed

Journal of Finance (The), février 2016, vol. 71, n° 1, pp 335-382, (in coll. with T. FOUCAULT, J. HOMBERT)

A Dynamic Model of the Limit Order Book

Review of Financial Studies, novembre 2009, vol. 22, n° 11, pp 4601-4641,

On the Derivation of the BlackScholes Formula

Séminaire de Probabilités, 2004, vol. 37, pp 399-414, (in coll. with D. Stroock)

Equivariant K-Theory and Equivariant Cohomology

Mathematische Zeitschrift, 2003, vol. 243, pp 423-448, (in coll. with A. Knutson)

Equivariant Elliptic Cohomology and Rigidity

American Journal of Mathematics, août 2001, vol. 123, n° 4, pp 647-677,

Cahiers de recherche

Cash Mergers and the Volatility Smile

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2018

Dynamic Adverse Selection and Liquidity

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2018

Liquidity and Information in Order Driven Markets

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2018

Quoting Activity and the Cost of Capital

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2018

Weather and Time Series Determinants of Liquidity in a Limit Order Market

Mimeo , 2013

Multi-Stage Game Theory in Continous Time

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2006

Articles scientifiques

Fast and Slow Informed Trading

Journal of Financial Markets, À paraître,

Liquidity and Information in Limit Order Markets

Journal of Financial and Quantitative Analysis, À paraître,

News Trading and Speed

Journal of Finance (The), février 2016, vol. 71, n° 1, pp 335-382, (in coll. with T. FOUCAULT, J. HOMBERT)

A Dynamic Model of the Limit Order Book

Review of Financial Studies, novembre 2009, vol. 22, n° 11, pp 4601-4641,

Cahiers de recherche

Cash Mergers and the Volatility Smile

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2018

Dynamic Adverse Selection and Liquidity

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2018

Liquidity and Information in Order Driven Markets

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2018

Quoting Activity and the Cost of Capital

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2018

Formation

  • Ph.D. in Financial Economics, MIT, Sloan School of Management - USA
  • Ph.D. in Mathematics, MIT, Sloan School of Management - USA
  • B.A. and Diploma in Mathematics, University of Bucharest - Roumanie

Nominations académiques

Responsabilités académiques à HEC

  • 2010- Membre du GREGHEC (CNRS) HEC Paris
  • 2010- Professeur Associé HEC Paris

Responsabilités académiques externes

  • 2004-2010 Professeur Assistant University of Chicago

Activités scientifiques

Activités scientifiques

  • mars 2013- Associate Editor, Journal of Financial Markets

  • Conference organisation

  • Member, Program Committee, European Finance Association (EFA) meeting
  • Member, Program Committee, Western Finance Association (WFA) meeting
  • Prix ​​& honneurs

    Adhésion à l'organisation académique ou professionnelle

    • 2018 Best Paper Award for "Quoting Activity and the Cost of Capital", Behavioural Finance and Capital Markets Conference in Melbourne
    • 2016 MBA Best Teacher of the Fundamental Phase
    • 2015 Prix Fondation Dauphine - Chaire Amundi-Dauphine Chair en Asset Management pour le manuscrit "News trading and Speed"
    • 2013 Best Paper Award for "News Trading and Speed", Colloquium of Financial Markets Conference in Cologne
    • 2011 Best Economics/Finance Research Paper Award for "Liquidity and Information in Order Driven Markets", CFA Romania
    • 1997 Housman Award for Excellence in Teaching, Dept. of Mathematics