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Christophe PERIGNON

Professeur

Finance

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Biographie

Christophe Pérignon est doyen associé en charge de la recherche et professeur de finance à HEC Paris. Il est également directeur adjoint de la Chaire ACPR (Banque de France) sur les risques systémiques et la règlementation bancaire. Il est titulaire d'un Ph.D. en Finance du Swiss Finance Institute et a été chercheur post-doctoral à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Avant de rejoindre HEC, il a été Professeur Assistant à l'Université Simon Fraser de Vancouver au Canada. Sa recherche porte sur les marchés dérivés, les risques bancaires et la réglementation des marchés financiers. Sa recherche a récemment été publiée dans le Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Business, Journal of Financial and Quantitative Analysis, et Review of Finance. En 2014, il a reçu le prix Europlace pour le meilleur jeune chercheur en Finance. Il est un des fondateurs du site internet scientifique RunMyCode.org

Articles scientifiques

Wholesale Funding Dry-Ups

Journal of Finance (The), avril 2018, vol. 73, n° 2, pp 575-617, (in coll. with D. THESMAR, G. VUILLEMEY)

Pitfalls in Systemic-Risk Scoring

Journal of Financial Intermediation, À paraître,

CoMargin

Journal of Financial and Quantitative Analysis, septembre 2017, vol. 52, n° 5, pp 2183–2215, (in coll. with J. A. CRUZ LOPEZ, J. HARRIS, C. HURLIN)

The Political Economy of Financial Innovation: Evidence from Local Governments

Review of Financial Studies, juin 2017, vol. 30, n° 6, pp 1903-1934, (in coll. with B. VALLEE)

Where the Risks Lie: A Survey on Systemic Risk

Review of Finance, mars 2017, vol. 21, n° 1, pp 109-152, (in coll. with S. BENOIT, C. HURLIN, C. PERIGNON)

Implied Risk Exposures

Review of Finance, octobre 2015, vol. 19, n° 6, pp 2183-2222, (in coll. with S. BENOIT, C. HURLIN)

Derivatives Clearing, Default Risk, and Insurance

Journal of Risk and Insurance, juin 2013, vol. 80, n° 2, pp 373-400, (in coll. with R. JONES)

The Risk Map: A new tool for validating risk models

Journal of Banking and Finance, octobre 2013, vol. 37, n° 10, pp 3843-3854, (in coll. with G. COLLETAZ, C. HURLIN)

Clearing House, Margin Requirements, and Systemic Risk

Review of Futures Markets, 2011, vol. 19, pp 39-54, (in coll. with J. Harris, J. Cruz Lopez)

The Pernicious Effects of Contaminated Data in Risk Management

Journal of Banking and Finance, octobre 2011, vol. 35, n° 10, pp 2569-2583, (in coll. with C. PERIGNON, A. Wilhelmsson)

Ouvrages

Marchés Financiers: Gestion de portefeuille et des risques

Dunod, Paris

Marchés Financiers: Gestion de portefeuille et des risques

Dunod, Paris

Chapters edited in books

La gestion des risques fait sa révolution

Réinventer L'Entreprise - Repères Pour Une Crise Qui Va Durer, B. Ramanantsoa, J. M. Le Roux (eds), Pearson - Collection Village Mondial

Actes de conférence

Integration of technology in strategic planning: a problem of structure or identity ?

Proceedings, International Seminar on Strategic Management , 1986 , Paris

Runmycode.org: a novel dissemination and collaboration platform for executing published computational results

Proceedings of IEEE 8th International Conference on e-Science , 2012 (V. STODDEN, C. HURLIN)

Call center capacity allocation with random workload

Proceedings of the 2009 International Conference on Computers & Industrial Engineering , 2009 , Troyes (S. Liao, Y. Dallery, O. Jouini)

Cahiers de recherche

The Private Production of Safe Assets

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2017

Wholesale Funding Runs

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2016

Derivatives Clearing, Default Risk, and Insurance

Mimeo

Is Mr. Mayor Running a Hedge Fund? The Use of Toxic Loans by Local Authorities

Mimeo

The Risk Map: A New Tool for Bacstesting Value-at-Risk Models

Mimeo

Where the Risks Lie: A Survey on Systemic Risk

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2015

The Collateral Risk of ETFs

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2014

Implied Risk Exposures

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2013

Articles scientifiques

Wholesale Funding Dry-Ups

Journal of Finance (The), avril 2018, vol. 73, n° 2, pp 575-617, (in coll. with D. THESMAR, G. VUILLEMEY)

Pitfalls in Systemic-Risk Scoring

Journal of Financial Intermediation, À paraître,

CoMargin

Journal of Financial and Quantitative Analysis, septembre 2017, vol. 52, n° 5, pp 2183–2215, (in coll. with J. A. CRUZ LOPEZ, J. HARRIS, C. HURLIN)

The Political Economy of Financial Innovation: Evidence from Local Governments

Review of Financial Studies, juin 2017, vol. 30, n° 6, pp 1903-1934, (in coll. with B. VALLEE)

Ouvrages

Marchés Financiers: Gestion de portefeuille et des risques

Dunod, Paris

Marchés Financiers: Gestion de portefeuille et des risques

Dunod, Paris

Chapters edited in books

La gestion des risques fait sa révolution

Réinventer L'Entreprise - Repères Pour Une Crise Qui Va Durer, B. Ramanantsoa, J. M. Le Roux (eds), Pearson - Collection Village Mondial

Actes de conférence

Integration of technology in strategic planning: a problem of structure or identity ?

Proceedings, International Seminar on Strategic Management , 1986 , Paris

Runmycode.org: a novel dissemination and collaboration platform for executing published computational results

Proceedings of IEEE 8th International Conference on e-Science , 2012 (V. STODDEN, C. HURLIN)

Call center capacity allocation with random workload

Proceedings of the 2009 International Conference on Computers & Industrial Engineering , 2009 , Troyes (S. Liao, Y. Dallery, O. Jouini)

Cahiers de recherche

The Private Production of Safe Assets

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2017

Wholesale Funding Runs

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2016

Derivatives Clearing, Default Risk, and Insurance

Mimeo

Is Mr. Mayor Running a Hedge Fund? The Use of Toxic Loans by Local Authorities

Mimeo

Formation

  • Habilitation à diriger des recherches, Finance , Université Paris Dauphine
  • Postdoctoral Studies , UCLA, University of California at Los Angeles
  • Ph.D. in Finance , Swiss Finance Institute
  • M.A. in Economics and Finance , Université de Genève
  • B.A. in Economics , Université de Genève

Nominations académiques

Responsabilités académiques à HEC

  • 2018- Professeur, Finance
  • 2016- Directeur du Laboratoire GREGHEC - UMR CNRS 2959
  • 2016- Doyen Associé, Directeur de la Recherche
  • 2012-2014 Titulaire de la Chaire Energie et Finance (Deloitte - Société Générale)
  • 2011- Responsable Track Finance MBA
  • 2007- Membre du GREGHEC (CNRS)
  • 2007-2018 Professeur Associé

Responsabilités académiques externes

  • 2003-2007 Assistant Professor of Finance
  • 2001-2003 Chercheur post doctoral

Activités scientifiques

Adhésion à l'organisation académique ou professionnelle

  • Membre, French Finance Association
  • Membre, American Finance Association
  • Membre, European Finance Association

Activités scientifiques

  • Rapporteur, Journal of Finance, Review of Financial Studies, Management Science, Journal of Money, Credit and Banking, Review of Finance, Journal of Banking and Finance, Financial Review, Journal of Empirical Finance, Journal of Risk.

  • Conference organisation

  • Membre du Comité de programme: Financial Management Association, European Meeting, 2008, 2009
  • Referee for European Finance Association depuis 2010
  • Membre du Comité de programme : Conférence de l'AFFI, depuis 2007
  • 2019-2019 Co-organisateur HEC Data Day
  • 2018-2018 Organisateur de la conférence Big Data @ HEC, 1ère édition
  • 2009- Co-organisateur, "6th HEC - INSEAD - PSE 2009 Workshop on Economics & Finance"
  • Prix ​​& honneurs

    Adhésion à l'organisation académique ou professionnelle

    • 2016 Best AFFI 2016 Paper Award for the paper "Wholesale Funding Runs"
    • 2012 Prix de la Fondation HEC pour l'Innovation Pédagogique pour le projet "RunMyCode: faites entrer la recherche dans la salle de classe"/ "RunMyCode: Bringing Research into the Classroom"
    • 2009 Award for the Best Paper in Risk Management at the Midwest Finance Association Conference, Chicago