Gilles STOLTZ

Professeur (Education Track)

Economie et Sciences de la Décision

stoltz@hec.fr http://stoltz.perso.math.cnrs.fr/
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Biographie

Gilles Stoltz est professeur associé ETF à HEC Paris, où il enseigne depuis 2007 (il est également directeur de recherche au CNRS). Il est ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Cachan, agrégé de mathématiques et détenteur depuis respectivement 2005 et 2011 d'un doctorat et d'une HDR de l'Université Paris-Sud, Orsay.

Il s'intéresse à des problèmes de prévision séquentielle ou prises de décision séquentielles, sous le prime de trois paradigmes de machine learning séquentiel : agrégation robuste d'experts (adversarial learning), bandits stochastiques, apprentissage par renforcement. 

Page web personnelle : http://stoltz.perso.math.cnrs.fr/

Articles scientifiques

Improved second-order bounds for prediction with expert advice

Machine Learning, juillet 2007, vol. 66, n° 2, pp 321-352, (in coll. with N. Cesa-Bianchi, Y. Mansour)

Learning correlated equilibria in games with compact sets of strategies

Games and Economic Behavior, avril 2007, vol. 59, n° 1, pp 187-208, (in coll. with G. Lugosi)

Regret minimization under partial monitoring

Mathematics of Operations Research, 2006, vol. 31, pp 562-580, (in coll. with N. Cesa-Bianchi, G. Lugosi)

Minimizing Regret With Label Efficient Prediction.

IEEE Transactions on Information Theory, juin 2005, vol. 51, n° 6, pp 2152-2162, (in coll. with N. Cesa-Bianchi, G. Lugosi)

Internal regret in on-line portfolio selection

Machine Learning, 2 décembre 2005, vol. 59, n° 1, pp 125-159, (in coll. with G. Lugosi)

Ouvrages

Actes de conférence

Cahiers de recherche

Articles scientifiques

Set-Valued Approachability and Online Learning with Partial Monitoring

Journal of Machine Learning Research, octobre 2014, vol. 15, pp 3247-3295, (in coll. with S. MANNOR, V. PERCHET)

Forecasting electricity consumption by aggregating specialized experts

Machine Learning, février 2013, vol. 90, n° 2, pp 231-260, (in coll. with M. DEVAINE, P. GAILLARD, Y. GOUDE)

Kullback-Leibler upper confidence bounds for optimal sequential allocation

Annals of Statistics, juin 2013, vol. 41, n° 3, pp 1516-1541, (in coll. with O. CAPPE, A. GARIVIER, O.-A. MAILLARD, R. MUNOS)

Mirror descent meets fixed share (and feels no regret)

Advances in Neural Information Processing Systems, 2012, vol. 25, pp 980-988, (in coll. with N. CESA-BIANCHI, P. GAILLARD, G. LUGOSI)

Ouvrages

Actes de conférence

Cahiers de recherche

Formation

  • Habilitation à diriger des recherches en Mathématiques, Université Paris-Sud - France
  • Doctorat en mathématiques, Université Paris-Sud - France
  • Agrégation de mathématiques, _ - France

Nominations académiques

Responsabilités académiques à HEC

  • 2024- Professeur (Education Track), Economie et Sciences de la Décision HEC Paris

Activités scientifiques

Conference organisation

  • Co-organisateur de l'école d'été "Stats in the Château" à HEC Paris, 2009
  • Co-organisateur de la conférence internationale "Mathematical Foundations of Learning Theory - II" à l'Ecole normale supérieure de Paris, 2006

    • Prix ​​& honneurs

    • 2010 'Best reviewer award' parmi le comité de programme de COLT'10
    • 2010 Titulaire de la PES (prime d'excellence scientifique) pour 2010-13
    • 2008 Prix Marie-Jeanne Laurent-Duhamel de la Société française de statistique