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Hugues LANGLOIS-BERTRAND

Professeur Assistant

Finance

 Profile picture

Biographie

Hugues Langlois est titulaire d'une maîtrise en ingénierie financière (2008) de HEC Montréal et d'un baccalauréat en finance et en économie (2006) et d'un doctorat en finance (2014) de l'Université McGill.

Son principal domaine de recherche est la tarification d’actifs, avec un accent particulier sur la gestion d’actifs. Ses travaux ont été publiés dans la Review of Financial Studies, le Journal of Financial Economics, le Journal of Financial & Quantitative Analysis, et la Review of FinanceSa recherche sur les asymétries de rendements a été décernée le Premier Prix Crowell 2015 de PanAgora Asset Management. Hugues a également travaillé de 2007 à 2013 comme gestionnaire de portefeuille dans une institution financière Canadienne.

Hugues Langlois a créé en 2016 le MOOC AXA-HEC Investment Management in an Evolving and Volatile World. Ce cours en ligne, dont les vidéos sont donnés conjointement par Hugues et des gérants d'AXA Investment Management, initie les étudiants à la gestion d'actifs. Jusqu'à présent, plus de 15 000 étudiants se sont inscrits pour suivre le cours sur la plate-forme en ligne Coursera.

Hugues Langlois est également co-auteur de Rational Investing – The Subtleties of Asset Management, un livre court et non technique qui résume l'état actuel de la pratique et de la recherche académique en gestion d'actifs.

Articles scientifiques

Measuring Skewness Premia

Journal of Financial Economics, À paraître,

Dynamic Dependence and Diversification in Corporate Credit

Review of Finance, mars 2018, vol. 22, n° 2, pp 521-560

The Joint Dynamics of Equity Market Factors

Journal of Financial and Quantitative Analysis, octobre 2013, vol. 48, n° 5, pp 1371-1404

Is the Potential for International Diversification Disappearing? A Dynamic Copula Approach

Review of Financial Studies, décembre 2012, vol. 25, n° 12, pp 3711-3751

Ouvrages

Rational Investing - The Subtleties of Asset Management

Columbia University Press

Chapters edited in books

Optimal Hedging of American Options in Discrete Time

Numerical Methods In Finance, R. Carmona, P. del Moral, P. Hu and N. Oudjane (Eds), Springer, 145-170

Cahiers de recherche

Is Liquidity Risk Priced in Partially Segmented Markets?

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2018

Measuring Skewness Premia

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2018

Articles scientifiques

Measuring Skewness Premia

Journal of Financial Economics, À paraître,

Dynamic Dependence and Diversification in Corporate Credit

Review of Finance, mars 2018, vol. 22, n° 2, pp 521-560

The Joint Dynamics of Equity Market Factors

Journal of Financial and Quantitative Analysis, octobre 2013, vol. 48, n° 5, pp 1371-1404

Is the Potential for International Diversification Disappearing? A Dynamic Copula Approach

Review of Financial Studies, décembre 2012, vol. 25, n° 12, pp 3711-3751

Ouvrages

Rational Investing - The Subtleties of Asset Management

Columbia University Press

Chapters edited in books

Optimal Hedging of American Options in Discrete Time

Numerical Methods In Finance, R. Carmona, P. del Moral, P. Hu and N. Oudjane (Eds), Springer, 145-170

Cahiers de recherche

Is Liquidity Risk Priced in Partially Segmented Markets?

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2018

Measuring Skewness Premia

Cahier de Recherche du Groupe HEC , 2018

Formation

  • Ph.D. in Management (Finance), McGill University, Faculty of Management - Canada
  • M.Sc. Financial Engineering, HEC Montréal - Canada
  • Bachelor of Commerce, McGill University, Faculty of Management - Canada

Nominations académiques

Responsabilités académiques à HEC

  • 2014 Professeur Assistant, Finance HEC Paris
  • 2014 Membre du GREGHEC (CNRS) HEC Paris

Responsabilités académiques externes

  • 2012-2014 Instructeur McGill University, Faculty of Management
  • 2006-2007 Teaching Assistant HEC Montréal

Activités scientifiques

Activités scientifiques

  • Rapporteur, Review of Financial Studies, Journal of Financial & Quantitative Analysis, Review of Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics, Journal of Financial Econometrics, Journal of International Money and Finance, Journal of Applied Econometrics, European Financial Management, Journal of Empirical Finance, Empirical Economics, North American Journal of Economics and Finance, Quantitative Finance, The World Economy, International Review of Economics and Finance, The Finance Review, Financial Analyst Journal

  • Prix ​​& honneurs

    Adhésion à l'organisation académique ou professionnelle

    • 2016 Inquire Europe
    • 2015 2015 PanAgora & Crowell Prize for his paper, “Asset Pricing with Return Asymmetries: Theory and Tests.”